Analisis Model Indeks Tunggal Dalam Menentukan Diversifikasi Investasi Studi Kasus Pada Perusahaan yang terdaftar di Index LQ-45 Pada Periode Februari 2017 – Januari 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang masuk dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang tergolong dalam portofolio optimal periode Februari 2017 – Januari 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya dana pada setiap sekuritas dalam pembentukan portofolio optimal.Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Populasi penelitian iniadalah seluruh saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45
yang mempunyai jumlah sekuritas 45 saham. Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling serta memperoleh 32 saham sebagai sampel penelitian.Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 17 saham portofolio optimal saham dengan menggunakan model indeks tunggal yaitu: TLKM (Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk) dengan proporsi dana 74,18%, ANTM
(AnekaTambang Tbk) 3,21%, BBTN (Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) 0,03%, INCO (Vale Indonesia Tbk) 1,05%, BBCA (Bank Central Asia Tbk) 1,10%, BBNI (Banak Negara Indonesia Tbk) 1,26%, SRIL (Sri Rejeki Isman Tbk) 1,34%, SMGR (Semen Indonesia (Persero) Tbk) 1,42%, INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk) 1,48%, GGRM (Gudang Garam Tbk) 1,57%, ICBP
(Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 1,70%, UNVR (Uniliver Indonesia Tbk) 1,78%, JSMR ( Jasa Marga (Persero) Tbk) 1,81%, KLBF (Kalbe Farma Tbk) 1,94%, ASII (Astra Internasional Tbk) 1,96%, HMSP (H. M. Sampoerna Tbk)
2,08%, INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 2,09%.